Giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng trong thị trường Tài Chính : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học [Mã số: 60.46.01.06]

Abstract

Trình bày một số khái niệm cơ bản của giải tích ngẫu nhiên, trong đó có Martingale, chuyển động Brown, tích phân Itô, tích phân Stratonovich. Phương trình vi phân ngẫu nhiên đã được ứng dụng rộng rãi trong việc nghiên cứu thị trường tài chính. Phần giải tích ngẫu nhiên đã làm cơ sở cho việc mô hình hóa các biến động giá cả trên thị trường tài chính cũng như phương pháp định giá bằng phương pháp độ chênh thị giá, các hợp đồng tài chính, đặc biệt đề cập đến mô hình quyền chọn Black – Scholes.